Índice de volatilidad materializada de Thomson Reuters - Thomson Reuters Realized Volatility Index
El Índice de Volatilidad Realizada de Thomson Reuters es un índice bursátil desarrollado recientemente por los Índices de Thomson Reuters . Mide y pronostica la volatilidad realizada en una variedad de horizontes temporales, desde un día hasta varios meses.
Función
Este índice se puede utilizar para construir curvas de volatilidad con una variedad de horizontes temporales. También se puede utilizar para construir el sesgo necesario para fijar el precio de las opciones fuera del dinero. Su capacidad de pronóstico permite conocer la volatilidad realizada con unos días o un mes de anticipación. La volatilidad realizada puede considerarse una medida más útil para los participantes del mercado que las medidas de volatilidad implícita (IV).
Historia
El índice fue presentado por primera vez durante el webcast The Long & Short of It - New Measures of Volatility el 23 de septiembre de 2009, por Andrew Clark, estratega jefe de índices de Thomson Reuters Indices .