John C. Hull - John C. Hull

John C. Hull
alma mater Universidad de Cranfield , Inglaterra (PhD)
Universidad de Lancaster , Inglaterra (MA)
Universidad de Cambridge , Inglaterra (BA & MA)
Conocido por Publicaciones relacionadas con las
opciones del modelo Hull-White
Premios 1999, Ingeniero Financiero del Año de IAFE
Carrera científica
Los campos Finanzas
Ingeniería financiera
Matemáticas Finanzas
Derivados
Gestión de riesgos
Instituciones Universidad de Toronto , Canadá
Universidad de York , Canadá
Cranfield School of Management , Inglaterra

John C. Hull es profesor de derivados y gestión de riesgos en la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto .

Es un investigador respetado en el campo académico de las finanzas cuantitativas (véase, por ejemplo, el modelo de Hull-White ) y es autor de dos libros sobre derivados financieros que son textos ampliamente utilizados por los profesionales del mercado: "Opciones, futuros y otros derivados". y "Fundamentos de los mercados de futuros y opciones". También ha escrito "Gestión de riesgos e instituciones financieras" y "Aprendizaje automático en los negocios: una introducción al mundo de la ciencia de datos".

Estudió Matemáticas en la Universidad de Cambridge ( BA & MA ), y tiene una Maestría en Investigación Operativa de la Universidad de Lancaster y un Ph.D. en Finanzas de la Universidad de Cranfield . En 1999, la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros le otorgó el premio al Ingeniero Financiero del Año . También ha ganado muchos premios de enseñanza, como el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto.

Tiene dos hijos gemelos llamados Peter y David, y una esposa llamada Michelle.

Publicaciones Seleccionadas

  • Un enfoque de red neuronal para comprender los movimientos de volatilidad implícitos "Finanzas cuantitativas, 2020, de próxima publicación (con Jay Cao y Jacky Chen)
  • Funding Long Shots "Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1-33 (con Andrew Lo y Roger Stein)
  • Árboles de tasas de interés: extensiones y aplicaciones, finanzas cuantitativas, 18, 7 (2018): 1199-1209 (con Alan White)
  • Optimal Delta Hedging for Options, Journal of Banking and Finance, 82 (septiembre de 2017): 180-190 (con Alan White)
  • Un procedimiento generalizado para construir árboles para la tasa corta y su aplicación para determinar las funciones de volatilidad implícitas del mercado, Finanzas cuantitativas, 15,3 (2015): 443-454 (con Alan White)
  • Cuestiones crediticias y de garantías en la fijación de precios de derivados, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
  • El riesgo de tramos creados a partir de hipotecas residenciales; con Alan White; Revista de analistas financieros; Número: 66, 5; 2010; Páginas: 54-67
  • La valoración de derivados crediticios dependientes de la correlación mediante un modelo estructural; con Mirela Predescu y Alan White; Revista de riesgo crediticio; Número: 6, 3; 2010
  • Derivados OTC y compensación centralizada: ¿Pueden manejarse todas las transacciones? John Hull; Revisión de la estabilidad financiera; Edición: julio; 2010; Páginas: 71-80
  • Un modelo de cópula implícito mejorado y su aplicación a la valoración de tramos de CDO a medida; con Alan White; Revista de Gestión de Inversiones; Número: 8, 3; 2010; Páginas: 11-31
  • la valoración de derivados crediticios dependientes de la correlación; John Hull, mirela Predescu y Alan White; Revista de riesgo crediticio; Asunto: 6 (3); 2010; Páginas: 99-132
  • La crisis crediticia de 2007: ¿qué salió mal? ¿Por qué? ¿Qué lecciones se pueden aprender?; John Hull; Revista de riesgo crediticio; Número: 5, 2; 2009; Páginas: 3-18
  • Modelos dinámicos de riesgo crediticio de cartera; con Alan White; Revista de derivados; Número: 15, 4; 2008; Páginas: 9-28

Referencias

  1. ^ "Archivo de eventos IAFE, premios" . Archivado desde el original el 27 de mayo de 2007 . Consultado el 21 de junio de 2007 .
  2. ^ Finnegan, Jim. "IAFE celebra cena anual de premios" . Noticias de ingeniería financiera . Consultado el 21 de junio de 2007 .
  3. ^ "Universidad de Toronto, Rotman School of Management, página de perfil de la facultad: John C. Hull" . Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016 . Consultado el 21 de junio de 2007 .
  4. ^ "Folleto del programa Rotman Master of Finance" (PDF) . Escuela de Administración Joseph L. Rotman, Universidad de Toronto . Consultado el 21 de junio de 2007 .
  5. ^ "No se puede encontrar la página - Rotman School of Management" .
  6. ^ "404Handler" . Rotman.utoronto.ca . Consultado el 1 de febrero de 2014 .
  7. ^ "John C. Hull - CST" .

enlaces externos