Clive Granger - Clive Granger
Sir Clive Granger | |
|---|---|
 Clive Granger en 2008
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| Nació |
4 de septiembre de 1934
Swansea , Gales, Reino Unido
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| Murió | 27 de mayo de 2009 (74 años)
San Diego , California , EE. UU.
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| Nacionalidad | Reino Unido |
| Institución |
Universidad Erasmus Rotterdam Universidad de California, San Diego Universidad de Nottingham |
| Campo |
Econometría de la economía financiera |
| alma mater | Universidad de Nottingham |
Asesor de doctorado |
Harry Pitt |
Estudiantes de doctorado |
Mark Watson Tim Bollerslev |
| Influencias |
David Hendry Norbert Wiener John Denis Sargan Alok Bhargava |
| Contribuciones |
Cointegración Causalidad de Granger Media móvil fraccionalmente integrada autorregresiva |
| Premios | Premio Nobel de Ciencias Económicas (2003) |
| Información en IDEAS / RePEc | |
Sir Clive William John Granger ( / ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 septiembre 1934 a 27 mayo 2009) era un británico económetra conocido por sus contribuciones a la no lineal de series temporales análisis. Enseñó en Gran Bretaña, en la Universidad de Nottingham y en los Estados Unidos, en la Universidad de California, San Diego . Granger fue galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2003 en reconocimiento a las contribuciones que él y su co-ganador, Robert F. Engle , habían hecho al análisis de datos de series de tiempo. Este trabajo cambió fundamentalmente la forma en que los economistas analizan los datos financieros y macroeconómicos.
Biografía
Vida temprana
Clive Granger nació en 1934 en Swansea , Gales del Sur , Reino Unido , hijo de Edward John Granger y Evelyn Granger. Al año siguiente, sus padres se mudaron a Lincoln .
Durante la Segunda Guerra Mundial, Granger y su madre se mudaron a Cambridge porque Edward se unió a la Royal Air Force y se trasladó al norte de África. Aquí se quedaron primero con la madre de Evelyn, luego con los padres de Edward, mientras Clive comenzaba la escuela. Clive recordaría más tarde a un maestro de escuela primaria que le dijo a su madre que "[Clive] nunca tendría éxito".
Clive comenzó la escuela secundaria en Cambridge, pero continuó en Nottingham , donde su familia se mudó después de la guerra. Aquí dos profesores alentaron el interés de Granger por la física y las matemáticas aplicadas. Había previsto seguir la convención de completar la educación a los 16 años para ingresar a la fuerza laboral y se vio a sí mismo trabajando en un banco o una compañía de seguros. Sin embargo, la influencia social positiva de sus compañeros y el apoyo de su padre lo llevaron a matricularse en sexto curso durante dos años como preparación para un título universitario.
Granger se matriculó en una licenciatura conjunta en economía y matemáticas en la Universidad de Nottingham, pero cambió a matemáticas completas en su segundo año. Después de recibir su licenciatura en 1955, permaneció en la Universidad de Nottingham para un doctorado en estadística bajo la supervisión de Harry Pitt .
En 1956, a los 21 años, Granger fue nombrado catedrático de estadística en la universidad. Su interés por la estadística aplicada y la economía le llevó a elegir como tema de su tesis doctoral el análisis de series de tiempo , un campo en el que sintió que se había trabajado relativamente poco en ese momento. En 1959 Granger completó su doctorado con una tesis titulada "Pruebas de no estacionariedad ".
Vida academica
Granger pasó el siguiente año académico, 1959-60, en la Universidad de Princeton bajo una beca Harkness del Commonwealth Fund. Oskar Morgenstern lo había invitado a Princeton para participar en su Proyecto de Investigación Econometría. Aquí, Granger y Michio Hatanaka como asistentes de John Tukey en un proyecto que utiliza el análisis de Fourier sobre datos económicos.
En 1964, Granger y Hatanaka publicaron los resultados de su investigación en un libro sobre Análisis espectral de series de tiempo económicas (Tukey les había animado a escribir esto ellos mismos, ya que él no iba a publicar los resultados de la investigación). En 1963, Granger también escribió un artículo sobre "La forma espectral típica de una variable económica", que apareció en Econometrica en 1966. Tanto el libro como el artículo resultaron influyentes en la adopción de los nuevos métodos.
Granger también se convirtió en profesor titular en la Universidad de Nottingham .
En un artículo de 1969 en Econometrica , Granger también presentó su concepto de causalidad de Granger .
Después de leer una copia preimpresa del libro de series de tiempo de George Box y Gwilym Jenkins en 1968, Granger se interesó en los pronósticos. Durante los siguientes años trabajó en este tema con su estudiante de posdoctorado, Paul Newbold ; y escribieron un libro que se convirtió en una referencia estándar en el pronóstico de series de tiempo (publicado en 1977). Utilizando simulaciones, Granger y Newbold también escribieron el famoso artículo de 1974 sobre regresión espuria que llevó a una reevaluación del trabajo empírico previo en economía y a la metodología econométrica.
Granger pasó 22 años en la Universidad de Nottingham. En 2005, el edificio que alberga los Departamentos de Economía y Geografía pasó a llamarse Edificio Sir Clive Granger en honor a su premio Nobel.
En 1974, Granger se trasladó a la Universidad de California en San Diego . En 1975 participó en un comité de la Oficina del Censo de los Estados Unidos , presidido por Arnold Zellner , sobre el ajuste estacional . En UCSD, Granger continuó su investigación sobre series temporales, colaborando estrechamente con el co-ganador del premio Nobel Robert Engle (a quien ayudó a traer a UCSD), Roselyne Joyeux (sobre integración fraccional ), Timo Teräsvirta (sobre series temporales no lineales ) y otros. Trabajando con Robert Engle, desarrolló el concepto de cointegración , presentado en un artículo conjunto de 1987 en Econometrica ; por lo que fue galardonado con el premio Nobel en 2003.
Granger también supervisó a muchos estudiantes de doctorado, incluido Mark Watson (co-asesor con Robert Engle).
En años posteriores, Granger también utilizó métodos de series de tiempo para analizar datos fuera de la economía. Trabajó en un proyecto que pronostica la deforestación en la selva amazónica . En 2003, Granger se retiró de UCSD como profesor emérito . Fue académico visitante eminente de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Canterbury . Fue partidario de la Campaña para el establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas , una organización que hace campaña por la reforma democrática de las Naciones Unidas.
Granger estuvo casado con Patricia (Lady Granger) desde 1960 hasta su muerte. Le sobreviven su hijo, Mark William John, y su hija, Claire Amanda Jane.
Granger murió el 27 de mayo de 2009 en el Scripps Memorial Hospital de La Jolla, California .
Honores y premios
En 2003, Granger y su colaborador Robert Engle fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Ciencias Económicas . Obtuvo un título de Caballero en los Honores de Año Nuevo en 2005.
Granger fue miembro de la Econometric Society desde 1972 y miembro correspondiente de la Academia Británica desde 2002. En 2004, fue elegido como uno de los 100 héroes galeses .
Ver también
Publicaciones
- Granger, CWJ (1966). "La forma espectral típica de una variable económica". Econometrica . 34 (1): 150-161. doi : 10.2307 / 1909859 . JSTOR 1909859 .
- Granger, CWJ (1969). "Investigación de relaciones causales mediante modelos econométricos y métodos espectrales cruzados". Econometrica . 37 (3): 424–438. doi : 10.2307 / 1912791 . JSTOR 1912791 .
- Granger, CWJ; Bates, J. (1969). "La combinación de previsiones". Revista de la Sociedad de Investigación Operativa . 20 (4): 451–468. doi : 10.1057 / jors.1969.103 .
- Granger, CWJ; Hatanaka, M. (1964). Análisis espectral de series de tiempo económicas . Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press . ISBN 978-0-691-04177-3.
- Morgenstern, Oskar ; Granger, Clive WJ (1970). Previsibilidad de los precios del mercado de valores . Lexington, Massachusetts: Lexington Books (DC Heath and Company). págs. xxiii + 303.
- Granger, CWJ; Joyeux, R. (1980). "Una introducción a los modelos de series de tiempo de memoria larga y diferenciación fraccional". Revista de análisis de series de tiempo . 1 : 15-30. doi : 10.1111 / j.1467-9892.1980.tb00297.x .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1974). "Regresiones espurias en econometría". Revista de Econometría . 2 (2): 111-120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 . doi : 10.1016 / 0304-4076 (74) 90034-7 .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1977). Predicción de series de tiempo económicas . Prensa académica.
- Engle, Robert F .; Granger, CWJ (1987). "Cointegración y corrección de errores: representación, estimación y prueba" (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi : 10.2307 / 1913236 . JSTOR 1913236 .
Referencias
enlaces externos
- Página del ganador en el sitio web oficial de la Fundación Nobel
-
Clive WJ Granger en Nobelprize.org
- Más matemáticas buenas para la economía: premio Nobel
- Sir Clive Granger - obituario del Daily Telegraph
- "Clive WJ Granger (1934–)" . La enciclopedia concisa de economía . Biblioteca de Economía y Libertad (2ª ed.). Liberty Fund . 2008.